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=== http://blog.daum.net/yasupro/6752652 KIKO 관련기업. KIKO피해공시기업 리스트===
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[디에스 키코손실..보고서기재내역..정매최종가49원]...22216600주/주당5958
08---누적손실 -133,123,687천
09---누적손익 -897,136천
10---누적손익 +1,646,222천//총손실132,374,601천원
===========[성진지오텍키코 손실액]=============
-----------08-1사분기부터 옵션거래임-----------------
08--평가포함 총 누적손실 -406,142,664,608원
09--평가포함 총 거래이익(누적) +43,465,802,236원
10--평가 포함 총거래이익(누적) +9,655,887,786원//353022백만 손실 - 2753백만(이자율스왑 평가손?...08-1사분기 차액) =350259백만 최종손실
----통화옵션상품 계약 모두 종료 ...406142백만 -43465백만 -9655백만 = 353022백만 손실 - 2753백만(이자율스왑 평가손?...08-1사분기 차액) =350259백만 최종손실??------
===태산키코손실액 관련 언급들===
>>2009-10-11 농협경제연구소.....2008년말기준 DART) 기준...대우조선해양과 태산엘시디의 손실 규모는 각각 1조6406억원, 7551억원을 기록했다.
>>2014-04-11 [마켓인사이트]키코의 저주....LCD용 백라이트유닛(BLU)을 생산하는 태산엘시디는 파생상품인 키코 계약을 맺었다가 2008년 7682억원의 순손실을 냈다. ....
>>태산 회계담당? 전언 : 2011년 11월말 최종키코손실금액 원금8600억+이자3400억이 맞다?? !!..
**** 태산 키코 배상액 계산 원칙 : 2011년11월말기준이면 경과기간은 일단7년, 2009말기준이면 9년
1>손실원리금 ..이것이 기준금액 100%...
2>경과기간 9~11년 *법정이율 연6% (영업관련이므로 상사채무로 봐야 함).......따라서 이 값이 원리금에 더 추가됨....조만간 지급해야 함........따라서 1>+2>에 해당하는 금액을 먼저 당장 내놓아야 함...
3>지연시는 그 기간에 따라 1>+2>더한 금액에서 연20%의 추가연체금액(=법정지연손해금)이 추가
4>징벌적손해배상금 결정액은 법원소관..
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일단 부채2235억원 변제하고 남는 태산자산을 0로 두고 계산한 것임..
물론 태산회계담당하셨던 분 자료(?)에는 키코원금8600억, 이자3400억이었다고 하시던데, 그것이 맞을 수도 있겠습니다만...어떻든지간에 ... 이런 방식으로 계산하시면 배당액예측이 가능하기에 나름대로 조사한 자료를 기준으로 참고하시라고(?!) 올려드립니다.
https://www.mdapp.co/tyg-index-calculator-359/
태산엘시디, 최악의 환헤지(?) Date : 2008/09/19 http://nudefinance.e-bizs.net/bbs/board.php?tb=know02&cat=&fields=::&search=&page=&flag=read&pid=6
[대금수수방법 : 차액정산 혹은 총액수수]
>>2009-10-11 농협경제연구소.....2008년말기준 DART) 기준...대우조선해양과 태산엘시디의 손실 규모는 각각 1조6406억원, 7551억원을 기록했다.
>>2014-04-11 [마켓인사이트]키코의 저주....LCD용 백라이트유닛(BLU)을 생산하는 태산엘시디는 파생상품인 키코 계약을 맺었다가 2008년 7682억원의 순손실을 냈다. ....
**010324~170615 정매최종일 가격 http://weezzle.tistory.com/752
**키코 구조와 피해기업
file:///C:/Users/user/Downloads/%EC%9D%BC%EB%B3%B808-04%EB%82%A8%EA%B8%B0%EC%84%9D.pdf
**8228억 피봇손실은 키코손실과 함께 2008(2007)~2012년(2013) 글로벌투자은행의 환율조작사기사건과 직접 관련되어 있음....이 환율조작사기사건은 디에스가 [대륙아주법인 통해?] 영국에서 글로벌은행대상으로 소송중??!!
***KIKO(키코)는 Knock-In, Knock-Out이 결합되어 있는 통화옵션거래
Ø Knock의 관찰기간을 만기 전 1개월 단위로 단축한 형태를 Window KIKO(윈도우 키코) 라고 함.
Ø 관찰 기간 중, 그 범위 아래로 환율이 한번이라도 하락하게 되면 해당만기 매도옵션이 무효가 됨 => 환율하락위험의 헤지 효과가 사라짐.
Ø 관찰 기간 중, 환율이 상승 시, 행사가격과 최상단 범위 내에서는 시장환율로 매도, 최 상단 범위 위로 상승하게 되면 행사가격에 매도해야 함.
***Leverage(레버리지) Window KIKO
Ø Leverage(레버리지) Window KIKO는 일반 Window KIKO의 환율변동범위의 최상단인 Knock-In 구간을 조금 더 상승
Ø Leverage 옵션이 2배라면 Knock-In 상황 시 계약된 행사금액의 2배를 행사가격에 매도해야 되는 추가 옵션
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***피봇
Ø 피봇은 미리 설정한 가격을 중심으로 환율의 상승과 하락에 따른 환차익을 얻는 옵션상품임.
Ø KIKO와 비교한다면 Knock-Out 대신에 Knock-In이 들어가는 구조임.(따라서 Knock-In, Knock-In 구조로 볼 수 있음)
Ø시장환율이 하단계약환율과 중심환율(PIVOT축) 사이에 존재하는 경우 하단계약환율로 계약금액을 매입하고(즉 시장환율로 매도시 차익발생), 중심환율과 상단계약환율 사이에 있는 경우에는 상단계약환율로 계약금액을 매도(시장환율로 매입하면 상단계약환율로 매도 가능하므로 역시 차익발생)하는 거래
Ø 환율이 하단범위 보다 하락 시엔 하단가격으로 레버리지된 계약금액의 환을 매입해 줘야 하며(하단가격과 시장가격과의 차액만큼 손실), 환율이 상단범위를 벗어나는 경우에는 레버리지 계약금액을 상단가격으로 계약자에게 매도 (상단가격과 시장가격과의 차액만큼 손실) 해야 되는 구조
Ø KIKO와는 다르게 환율 하락의 범위에서도 레버리지 옵션이 존재하기 때문에 KIKO보다도 리스크가 더 큰 파생상품임.
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제 목 : 태산키코손실액 tyG 정매최종일가격
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